Сравнение UT8.DE с COST.L
UT8.DE (Uber Technologies Inc) and COST.L (Costain Group plc) are both stocks. UT8.DE operates in Software - Application (Technology), while COST.L operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, UT8.DE returned 9.68%/yr vs 32.97%/yr for COST.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UT8.DE и COST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UT8.DE торгуется в EUR, в то время как COST.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UT8.DE показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у COST.L с доходностью 37.43%.
UT8.DE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -8.21%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.88%
COST.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 32.91%
- С начала года
- 37.43%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 67.59%
- 5 лет*
- 32.97%
- 10 лет*
- -1.29%
- Всё время*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам UT8.DE и COST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT8.DE Uber Technologies Inc | -8.21% | 19.88% | 3.01% | 143.73% | -38.10% | -12.32% | 58.36% | -27.38% |
COST.L Costain Group plc | 37.43% | 46.57% | 77.87% | 65.55% | -30.06% | -3.93% | -60.35% | -48.59% |
Correlation
The correlation between UT8.DE and COST.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UT8.DE vs. COST.L — Ранг доходности на риск
UT8.DE
COST.L
Сравнение UT8.DE c COST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies Inc (UT8.DE) и Costain Group plc (COST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UT8.DE | COST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.54 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 3.82 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UT8.DE и COST.L
Максимальная просадка UT8.DE за все время составила -63.90%, что меньше максимальной просадки COST.L в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UT8.DE и COST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UT8.DE | COST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.90% | -93.10% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.82% | -26.05% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.82% | -26.05% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.52% | -47.66% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.60% | -43.54% | +17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -45.00% | +21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.60% | 10.52% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UT8.DE и COST.L
Uber Technologies Inc (UT8.DE) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Costain Group plc (COST.L) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что UT8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UT8.DE | COST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 8.98% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 27.27% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.49% | 37.80% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 41.29% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.33% | 53.65% | -5.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UT8.DE и COST.L
UT8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST.L Costain Group plc | 2.00% | 1.88% | 1.13% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.66% | 4.56% | 2.81% | 3.27% | 2.68% |
UT8.DE Uber Technologies Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UT8.DE и COST.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies Inc и Costain Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UT8.DE and COST.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UT8.DE и COST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор