PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVN с GDGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVN с GDGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USVN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USVN returned 2.73%/yr vs 41.23%/yr for GDGB.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. USVN charges 0.15%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.

Доходность

Сравнение доходности USVN и GDGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USVN торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USVN показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у GDGB.L с доходностью 0.67%.

USVN

1 день
0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.69%
1 год
3.03%
3 года*
2.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDGB.L

1 день
0.73%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.67%
6 месяцев
7.23%
1 год
63.41%
3 года*
41.23%
5 лет*
18.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVN и GDGB.L

2026 (YTD)202520242023
USVN
US Treasury 7 Year Note ETF		-0.58%7.66%0.03%0.67%
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF		0.67%156.24%9.38%-0.93%

Correlation

The correlation between USVN and GDGB.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 7 Year Note ETF

VanEck Gold Miners UCITS ETF

Часто сравнивают с USVN:
USVN с UFIVUSVN с BIVUSVN с UTREUSVN с BILUSVN с UTENUSVN с TBILUSVN с OBIL
Часто сравнивают с GDGB.L:
GDGB.L с GDXGDGB.L с AUCP.LGDGB.L с GJGB.LGDGB.L с GOAUGDGB.L с SPGP.LGDGB.L с WPMGDGB.L с GOLD

Доходность на риск

USVN vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVN
Ранг доходности на риск USVN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GDGB.L
Ранг доходности на риск GDGB.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGB.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGB.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGB.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGB.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGB.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVN c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVNGDGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.45

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.93

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.12

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

5.40

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVN vs. GDGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVN на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GDGB.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVN и GDGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVNGDGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.45

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.08

Просадки

Сравнение просадок USVN и GDGB.L

Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и GDGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVNGDGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.27%

-50.68%

+42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-29.71%

+26.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-29.71%

+23.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-25.05%

+22.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-17.79%

+15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

11.71%

-10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USVN и GDGB.L

Текущая волатильность для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) составляет 1.37%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что USVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVNGDGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

15.01%

-13.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

34.89%

-31.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

43.51%

-39.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

35.42%

-29.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

34.18%

-28.40%

Сравнение комиссий USVN и GDGB.L

USVN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GDGB.L в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVN и GDGB.L

Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
USVN
US Treasury 7 Year Note ETF		3.74%3.81%4.07%2.91%

Часто задаваемые вопросы

USVN and GDGB.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USVN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USVN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.

USVN is categorized as Government Bonds, while GDGB.L is Gold. USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for USVN and 0.53% for GDGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVN и GDGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор