Сравнение USVL.L с SPYL.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - USVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Exposure Select Index, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, USVL.L returned 49.93% vs 20.00% for SPYL.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVL.L charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью 9.03%.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
SPYL.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVL.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 19.50% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 9.03% | 17.38% | 25.35% | 14.40% |
Correlation
The correlation between USVL.L and SPYL.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between USVL.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
SPYL.L
Сравнение USVL.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 2.45 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 9.84 | +9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и SPYL.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -20.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -20.80% | -19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -8.14% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.70% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -1.78% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.03% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и SPYL.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.98% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 9.29% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 11.99% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 24.53% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 24.53% | -6.36% |
Сравнение комиссий USVL.L и SPYL.L
USVL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и SPYL.L
Ни USVL.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USVL.L and SPYL.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for USVL.L.
USVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYL.L is S&P 500. USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.20% for USVL.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор