Сравнение USVL.L с MIST.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - USVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Exposure Select Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. USVL.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, USVL.L returned 12.22%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. USVL.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USVL.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVL.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 1.93% | 8.98% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between USVL.L and MIST.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
MIST.L
Сравнение USVL.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.11 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 0.96 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 2.13 | +17.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и MIST.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -26.32% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -4.21% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -7.89% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -25.04% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.45% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -5.96% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.91% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и MIST.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 1.69% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 4.92% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 6.53% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 8.59% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 8.91% | +9.26% |
Сравнение комиссий USVL.L и MIST.L
USVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и MIST.L
Ни USVL.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USVL.L and MIST.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USVL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
USVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for USVL.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор