PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USUE.DE с QDVB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USUE.DE с QDVB.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USUE.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc) and QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USUE.DE tracks the MSCI USA Select Factor Mix while QDVB.DE tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, USUE.DE returned 11.86%/yr vs 12.25%/yr for QDVB.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USUE.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for QDVB.DE.

Доходность

Сравнение доходности USUE.DE и QDVB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USUE.DE показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у QDVB.DE с доходностью 10.48%.

USUE.DE

1 день
0.77%
1 месяц
5.03%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.88%
1 год
27.09%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

QDVB.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.28%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.79%
1 год
22.56%
3 года*
16.85%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USUE.DE и QDVB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc		17.59%0.99%25.07%12.96%-8.61%35.62%-6.54%32.71%-12.55%
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		10.48%0.35%29.28%26.64%-16.49%39.07%5.34%37.19%-8.79%

Correlation

The correlation between USUE.DE and QDVB.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between USUE.DE and QDVB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с USUE.DE:
USUE.DE с DYNFUSUE.DE с EL4I.DEUSUE.DE с ACU2.DEUSUE.DE с MIVU.DEUSUE.DE с SLUS.DEUSUE.DE с SADU.DEUSUE.DE с V3YA.DE
Часто сравнивают с QDVB.DE:
QDVB.DE с SXR8.DEQDVB.DE с IS3Q.DEQDVB.DE с QDVR.DEQDVB.DE с UBUT.DEQDVB.DE с VUSA.ASQDVB.DE с DGRWQDVB.DE с OEF

Доходность на риск

USUE.DE vs. QDVB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USUE.DE
Ранг доходности на риск USUE.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USUE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USUE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USUE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USUE.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USUE.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QDVB.DE
Ранг доходности на риск QDVB.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVB.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVB.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVB.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVB.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVB.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USUE.DE c QDVB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USUE.DEQDVB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.01

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.89

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

3.32

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.47

12.21

+6.26

USUE.DE vs. QDVB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USUE.DE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVB.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USUE.DE и QDVB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USUE.DE и QDVB.DE

Максимальная просадка USUE.DE за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки QDVB.DE в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USUE.DE и QDVB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USUE.DEQDVB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.26%

-33.25%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-6.77%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.79%

-22.69%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-22.69%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.02%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.84%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USUE.DE и QDVB.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) имеют волатильность 2.48% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USUE.DEQDVB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.49%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

7.46%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

11.15%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.55%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.96%

-1.05%

Сравнение комиссий USUE.DE и QDVB.DE

USUE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVB.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USUE.DE и QDVB.DE

Ни USUE.DE, ни QDVB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USUE.DE and QDVB.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for USUE.DE.

USUE.DE tracks MSCI USA Select Factor Mix, while QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for USUE.DE and 0.20% for QDVB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USUE.DE и QDVB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор