Сравнение USUE.DE с LESU.DE
USUE.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc) and LESU.DE (Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - USUE.DE tracks the MSCI USA Select Factor Mix while LESU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USUE.DE returned 11.49%/yr vs 14.22%/yr for LESU.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. USUE.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for LESU.DE.
Доходность
Сравнение доходности USUE.DE и LESU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USUE.DE показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у LESU.DE с доходностью 9.76%.
USUE.DE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
LESU.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USUE.DE и LESU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUE.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc | 13.01% | 1.00% | 25.07% | 12.96% | -8.63% | 35.62% | -1.09% |
LESU.DE Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | 9.76% | 4.51% | 31.36% | 25.21% | -18.41% | 45.63% | 0.80% |
Correlation
The correlation between USUE.DE and LESU.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2020 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between USUE.DE and LESU.DE has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USUE.DE vs. LESU.DE — Ранг доходности на риск
USUE.DE
LESU.DE
Сравнение USUE.DE c LESU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USUE.DE | LESU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.33 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 8.09 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USUE.DE | LESU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.85 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок USUE.DE и LESU.DE
Максимальная просадка USUE.DE за все время составила -35.36%, примерно равная максимальной просадке LESU.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USUE.DE и LESU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USUE.DE | LESU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.36% | -33.69% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -10.20% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -24.45% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -24.45% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.39% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.94% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности USUE.DE и LESU.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) составляет 2.84%, в то время как у Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что USUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LESU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USUE.DE | LESU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.33% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 8.99% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 12.87% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 16.23% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.41% | -0.08% |
Сравнение комиссий USUE.DE и LESU.DE
USUE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LESU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USUE.DE и LESU.DE
USUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LESU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LESU.DE Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | 0.56% | 0.76% | 0.07% |
USUE.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USUE.DE and LESU.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LESU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LESU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for USUE.DE.
USUE.DE tracks MSCI USA Select Factor Mix, while LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for USUE.DE and 0.15% for LESU.DE.
Подберите оптимальное распределение для USUE.DE и LESU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор