Сравнение USTY.L с TRS5.L
USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds from State Street - USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USTY.L returned 1.20%/yr vs 1.23%/yr for TRS5.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USTY.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USTY.L торгуется в GBP, в то время как TRS5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRS5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USTY.L показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у TRS5.L с доходностью 2.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USTY.L имеют среднегодовую доходность 1.20%, а акции TRS5.L немного впереди с 1.23%.
USTY.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.20%
TRS5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам USTY.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 2.53% | -0.90% | 2.50% | -1.93% | -1.98% | -1.22% | 3.99% | 3.61% | 6.57% | -6.86% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 2.03% | -0.36% | 3.79% | -1.02% | 1.28% | -1.52% | 3.65% | 1.42% | 7.22% | -7.75% |
Correlation
The correlation between USTY.L and TRS5.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between USTY.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTY.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
USTY.L
TRS5.L
Сравнение USTY.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USTY.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.07 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USTY.L и TRS5.L
Максимальная просадка USTY.L за все время составила -36.73%, что больше максимальной просадки TRS5.L в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTY.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.73% | -20.46% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -5.61% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -7.60% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -16.10% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.92% | -20.46% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.85% | -11.36% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -11.13% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.15% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTY.L и TRS5.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) имеют волатильность 1.66% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTY.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.62% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 5.14% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 6.46% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.57% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 9.07% | +0.39% |
Сравнение комиссий USTY.L и TRS5.L
И USTY.L, и TRS5.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTY.L и TRS5.L
Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TRS5.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.52% | 3.58% | 2.98% | 2.23% | 1.24% | 0.95% | 1.91% | 2.22% | 1.56% | 1.63% | 1.20% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
USTY.L and TRS5.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L and TRS5.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для USTY.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор