Сравнение USTY.L с TREI.L
USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while TREI.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USTY.L returned -0.20%/yr vs 3.81%/yr for TREI.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USTY.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TREI.L.
Доходность
Сравнение доходности USTY.L и TREI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USTY.L торгуется в GBP, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USTY.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 1.99%.
USTY.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.39%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.52%
TREI.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USTY.L и TREI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | -0.10% | -0.90% | 2.50% | -1.93% | -1.98% | -1.22% | 2.00% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.99% | -3.12% | 7.01% | -0.27% | 12.48% | 0.92% | -3.42% |
Correlation
The correlation between USTY.L and TREI.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between USTY.L and TREI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTY.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск
USTY.L
TREI.L
Сравнение USTY.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USTY.L | TREI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 1.92 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USTY.L и TREI.L
Максимальная просадка USTY.L за все время составила -36.73%, что больше максимальной просадки TREI.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и TREI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTY.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.73% | -19.00% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -5.11% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -9.81% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -15.98% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.99% | -6.04% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -10.05% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.88% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTY.L и TREI.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) составляет 1.51%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что USTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTY.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.65% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 5.14% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 6.66% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 8.42% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 8.78% | +0.48% |
Сравнение комиссий USTY.L и TREI.L
USTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTY.L и TREI.L
Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности TREI.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.62% | 3.58% | 2.98% | 2.23% | 1.24% | 0.95% | 1.91% | 2.22% | 1.56% | 1.63% | 1.20% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
USTY.L and TREI.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TREI.L.
USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for USTY.L and 0.06% for TREI.L.
Подберите оптимальное распределение для USTY.L и TREI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор