PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USTY.L с PRIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USTY.L и PRIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USTY.L торгуется в GBP, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USTY.L показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у PRIT.L с доходностью 2.26%.


USTY.L

1 день
0.67%
1 месяц
3.00%
С начала года
2.53%
6 месяцев
3.19%
1 год
7.12%
3 года*
1.90%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.20%

PRIT.L

1 день
-0.26%
1 месяц
2.68%
С начала года
2.26%
6 месяцев
3.00%
1 год
6.68%
3 года*
1.75%
5 лет*
0.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USTY.L и PRIT.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
2.53%-0.90%2.50%-1.93%-1.98%-1.22%3.99%5.83%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
2.26%-1.06%2.58%-1.73%-1.78%-0.98%4.03%-18.75%

Correlation

The correlation between USTY.L and PRIT.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.98

The correlation between USTY.L and PRIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

USTY.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USTY.L
Ранг доходности на риск USTY.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTY.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTY.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTY.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTY.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

PRIT.L
Ранг доходности на риск PRIT.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIT.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIT.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIT.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIT.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIT.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTY.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USTY.LPRIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

2.98

+0.23

USTY.L vs. PRIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTY.L на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIT.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTY.L и PRIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USTY.L и PRIT.L

Максимальная просадка USTY.L за все время составила -36.73%, что больше максимальной просадки PRIT.L в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и PRIT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USTY.LPRIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.73%

-24.81%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-5.19%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-8.19%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-16.09%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.85%

-16.72%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-17.37%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.23%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USTY.L и PRIT.L

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) имеют волатильность 1.66% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USTY.LPRIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.70%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

4.52%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

6.09%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

8.68%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

12.86%

-3.40%

Сравнение комиссий USTY.L и PRIT.L

И USTY.L, и PRIT.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USTY.L и PRIT.L

Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности PRIT.L в 3.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
3.15%3.22%2.79%2.34%1.88%1.74%2.11%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
3.52%3.58%2.98%2.23%1.24%0.95%1.91%2.22%1.56%1.63%1.20%1.90%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, USTY.L and PRIT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USTY.L and PRIT.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTY.L и PRIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор