Сравнение USTY.L с PRIT.L
USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) are both Government Bonds funds - USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while PRIT.L tracks the Solactive US Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USTY.L returned 0.74%/yr vs 0.77%/yr for PRIT.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USTY.L и PRIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USTY.L торгуется в GBP, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USTY.L показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у PRIT.L с доходностью 2.26%.
USTY.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.20%
PRIT.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USTY.L и PRIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 2.53% | -0.90% | 2.50% | -1.93% | -1.98% | -1.22% | 3.99% | 5.83% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 2.26% | -1.06% | 2.58% | -1.73% | -1.78% | -0.98% | 4.03% | -18.75% |
Correlation
The correlation between USTY.L and PRIT.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between USTY.L and PRIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTY.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск
USTY.L
PRIT.L
Сравнение USTY.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USTY.L | PRIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 2.98 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USTY.L и PRIT.L
Максимальная просадка USTY.L за все время составила -36.73%, что больше максимальной просадки PRIT.L в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и PRIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTY.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.73% | -24.81% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -5.19% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -8.19% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -16.09% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.85% | -16.72% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -17.37% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.23% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTY.L и PRIT.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) имеют волатильность 1.66% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTY.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.70% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 4.52% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 6.09% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.68% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 12.86% | -3.40% |
Сравнение комиссий USTY.L и PRIT.L
И USTY.L, и PRIT.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTY.L и PRIT.L
Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности PRIT.L в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.15% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.88% | 1.74% | 2.11% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.52% | 3.58% | 2.98% | 2.23% | 1.24% | 0.95% | 1.91% | 2.22% | 1.56% | 1.63% | 1.20% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, USTY.L and PRIT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L and PRIT.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для USTY.L и PRIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор