Сравнение UST с IUIT.L
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.25%/yr vs 26.03%/yr for IUIT.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UST charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности UST и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: -2.25% против 26.03% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- -2.25%
IUIT.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 43.37%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 26.03%
Сравнение доходности по годам UST и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.66% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.28% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.83% | -1.41% | 37.94% |
Correlation
The correlation between UST and IUIT.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UST vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
UST
IUIT.L
Сравнение UST c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UST | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.48 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 7.17 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UST и IUIT.L
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UST | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -33.46% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -17.03% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -26.40% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -33.46% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -33.46% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.19% | -7.68% | -30.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -5.90% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.91% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и IUIT.L
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.25%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UST | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 8.88% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 16.62% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 21.07% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 23.74% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 22.26% | -9.08% |
Сравнение комиссий UST и IUIT.L
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и IUIT.L
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.48% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UST and IUIT.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for UST.
UST is categorized as Leveraged Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UST and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для UST и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор