PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USSE с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USSE и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSE показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.


USSE

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.05%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.18%
1 год
24.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFH

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSE и BUFH


Correlation

The correlation between USSE and BUFH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Доходность на риск

USSE vs. BUFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USSE
Ранг доходности на риск USSE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSE: 6060
Ранг коэф-та Мартина

BUFH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSE c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USSEBUFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

USSE vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSE и BUFH

Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и BUFH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USSEBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-1.53%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-1.53%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.26%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-0.18%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности USSE и BUFH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USSEBUFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

2.38%

+13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

2.38%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

2.38%

+14.17%

Сравнение комиссий USSE и BUFH

USSE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USSE и BUFH

Ни USSE, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
0.00%0.00%0.11%0.13%

Часто задаваемые вопросы


USSE and BUFH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, USSE leads with 24.54% vs 6.20% for BUFH. On fees, USSE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USSE has performed better with a 24.54% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

USSE and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.95% for BUFH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSE и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор