PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USSCX с RLDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSCX с RLDAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USSCX (USAA Science & Technology Fund) and RLDAX (Victory INCORE Low Duration Bond Fund) are both mutual funds - USSCX is a Technology Equities fund managed by Victory, while RLDAX is a Short-Term Bond fund managed by Victory. Over the past 10 years, USSCX returned 15.08%/yr vs 2.22%/yr for RLDAX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. USSCX charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for RLDAX.

Доходность

Сравнение доходности USSCX и RLDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSCX показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у RLDAX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции USSCX превзошли акции RLDAX по среднегодовой доходности: 15.08% против 2.22% соответственно.

USSCX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
18.79%
С начала года
19.84%
1 год
33.13%
3 года*
24.75%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.08%

RLDAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
1.04%
С начала года
0.94%
1 год
3.75%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSCX и RLDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSCX
USAA Science & Technology Fund		19.84%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%
RLDAX
Victory INCORE Low Duration Bond Fund		0.94%5.65%5.05%4.05%-3.63%0.70%3.85%3.52%0.74%1.48%

Correlation

The correlation between USSCX and RLDAX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.00

The correlation between USSCX and RLDAX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Science & Technology Fund

Victory INCORE Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с VOOUSSCX с SPYUSSCX с USAAXUSSCX с XLKUSSCX с SCHGUSSCX с FXAIX
Часто сравнивают с RLDAX:
RLDAX с USSPXRLDAX с USAUXRLDAX с RSNRXRLDAX с USNQXRLDAX с DHEIXRLDAX с VIITXRLDAX с USHYX

Доходность на риск

USSCX vs. RLDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RLDAX
Ранг доходности на риск RLDAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLDAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLDAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLDAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLDAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLDAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSCX c RLDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSCXRLDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.00

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.74

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.22

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

12.42

-6.20

USSCX vs. RLDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLDAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и RLDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSCX и RLDAX

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки RLDAX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и RLDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSCXRLDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-5.35%

-74.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-1.20%

-16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.82%

-1.20%

-27.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.07%

-5.35%

-46.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

-5.35%

-47.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-0.10%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.94%

-0.48%

-30.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

0.31%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и RLDAX

USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSCXRLDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

0.60%

+7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

1.49%

+17.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

1.93%

+20.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

2.20%

+26.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.68%

1.85%

+24.83%

Сравнение комиссий USSCX и RLDAX

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RLDAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и RLDAX

Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности RLDAX в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLDAX
Victory INCORE Low Duration Bond Fund		4.62%4.57%3.89%2.30%1.57%1.10%1.67%2.13%2.16%1.77%0.98%1.34%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		7.86%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%

Часто задаваемые вопросы

USSCX and RLDAX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSCX has higher volatility (8.54%) compared to RLDAX (0.60%). In terms of maximum drawdown, USSCX dropped -79.48% vs RLDAX's -5.35%.

RLDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSCX и RLDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор