PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSC.L с UKDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSC.L с UKDV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and UKDV.L (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while UKDV.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, USSC.L returned 13.12%/yr vs 5.55%/yr for UKDV.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USSC.L и UKDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USSC.L торгуется в USD, в то время как UKDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USSC.L показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у UKDV.L с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции USSC.L превзошли акции UKDV.L по среднегодовой доходности: 13.12% против 5.55% соответственно.

USSC.L

1 день
0.56%
1 месяц
4.15%
С начала года
17.26%
6 месяцев
16.64%
1 год
37.89%
3 года*
20.19%
5 лет*
10.36%
10 лет*
13.12%

UKDV.L

1 день
0.36%
1 месяц
0.60%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.13%
1 год
12.87%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.12%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSC.L и UKDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		17.26%14.72%8.33%23.18%-10.14%35.22%8.76%23.17%-15.30%9.80%
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		6.41%25.71%8.51%11.33%-17.92%13.10%-14.72%37.48%-20.18%13.58%

Correlation

The correlation between USSC.L and UKDV.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.58

The correlation between USSC.L and UKDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSC.L и UKDV.L

Секторы
USSC.L
UKDV.L

Финансовые услуги

19.8%
23.8%

Промышленность

14.7%
23.7%

Потребительский циклический сектор

14.0%
6.8%

Энергетика

11.2%

-

Технологии

9.4%
1.2%

Здравоохранение

7.5%
8.2%

Недвижимость

6.2%
13.6%

Сырьевые материалы

6.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
4.9%

Финансовые услуги

USSC.L
19.8%
UKDV.L
23.8%

Промышленность

USSC.L
14.7%
UKDV.L
23.7%

Потребительский циклический сектор

USSC.L
14.0%
UKDV.L
6.8%

Энергетика

USSC.L
11.2%
UKDV.L

-

Технологии

USSC.L
9.4%
UKDV.L
1.2%

Здравоохранение

USSC.L
7.5%
UKDV.L
8.2%

Недвижимость

USSC.L
6.2%
UKDV.L
13.6%

Сырьевые материалы

USSC.L
6.1%
UKDV.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

USSC.L
6.0%
UKDV.L
10.9%

Коммуникационные услуги

USSC.L
2.7%
UKDV.L
3.0%

Коммунальные услуги

USSC.L
2.5%
UKDV.L
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с USSC.L:
USSC.L с R2SC.LUSSC.L с SPYUSSC.L с SLYVUSSC.L с VBRUSSC.L с IEUSUSSC.L с IMID.LUSSC.L с MOGB.L
Часто сравнивают с UKDV.L:
UKDV.L с IUKD.LUKDV.L с SCHDUKDV.L с VHYG.LUKDV.L с ISF.LUKDV.L с VGOV.LUKDV.L с LDEG.LUKDV.L с VUKE.L

Доходность на риск

USSC.L vs. UKDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSC.L
Ранг доходности на риск USSC.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UKDV.L
Ранг доходности на риск UKDV.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKDV.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKDV.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKDV.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKDV.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKDV.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSC.L c UKDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSC.LUKDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.81

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.25

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

1.07

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

3.58

+11.38

USSC.L vs. UKDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSC.L на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа UKDV.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSC.L и UKDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSC.L и UKDV.L

Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, примерно равная максимальной просадке UKDV.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и UKDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSC.LUKDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-47.83%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-12.00%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-16.48%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-34.27%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.99%

-45.87%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-13.13%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.58%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USSC.L и UKDV.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) составляет 3.61%, в то время как у SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSC.LUKDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.51%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

13.32%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.85%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

18.00%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

19.18%

+3.55%

Сравнение комиссий USSC.L и UKDV.L

И USSC.L, и UKDV.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSC.L и UKDV.L

USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.37%3.65%3.40%3.65%4.54%3.64%3.27%4.05%4.67%3.78%4.28%3.99%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSC.L and UKDV.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USSC.L and UKDV.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

USSC.L is categorized as Small Cap Value Equities, while UKDV.L is Europe Equities. USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while UKDV.L tracks FTSE AllSh TR GBP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSC.L и UKDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор