PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPY.DE с IS4S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPY.DE с IS4S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) and IS4S.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - USPY.DE tracks the ISE Cyber Security UCITS while IS4S.DE tracks the STOXX® Global Digital Security. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPY.DE returned 12.91%/yr vs 11.11%/yr for IS4S.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USPY.DE charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for IS4S.DE.

Доходность

Сравнение доходности USPY.DE и IS4S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPY.DE показывает доходность 39.75%, что значительно выше, чем у IS4S.DE с доходностью 19.89%.

USPY.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
29.72%
С начала года
39.75%
6 месяцев
33.27%
1 год
32.53%
3 года*
25.52%
5 лет*
12.91%
10 лет*
16.69%

IS4S.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
11.23%
С начала года
19.89%
6 месяцев
20.35%
1 год
22.18%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPY.DE и IS4S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		39.75%-3.37%24.35%37.43%-28.72%17.01%28.64%34.39%-10.21%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		19.89%-0.10%22.79%29.73%-25.07%27.43%15.19%32.59%-7.78%

Correlation

The correlation between USPY.DE and IS4S.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between USPY.DE and IS4S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Cyber Security UCITS ETF

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с USPY.DE:
USPY.DE с LOCK.LUSPY.DE с CBRS.DEUSPY.DE с VWCG.DEUSPY.DE с AIAG.LUSPY.DE с CIBRUSPY.DE с D5BK.DEUSPY.DE с L0CK.DE
Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с ESPOIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с ESP0.DEIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с AYEW.DEIS4S.DE с FLRA.DE

Доходность на риск

USPY.DE vs. IS4S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPY.DE
Ранг доходности на риск USPY.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPY.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPY.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPY.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPY.DE c IS4S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPY.DEIS4S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.11

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.66

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.85

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

4.56

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPY.DE vs. IS4S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPY.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS4S.DE равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPY.DE и IS4S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPY.DEIS4S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.65

-0.02

Просадки

Сравнение просадок USPY.DE и IS4S.DE

Максимальная просадка USPY.DE за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки IS4S.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.DE и IS4S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPY.DEIS4S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-32.25%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-12.18%

-7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.52%

-27.06%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-28.04%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.05%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-8.82%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

4.95%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USPY.DE и IS4S.DE

L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что USPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPY.DEIS4S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

7.92%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.89%

15.87%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

20.32%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

19.85%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

20.17%

+2.74%

Сравнение комиссий USPY.DE и IS4S.DE

USPY.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IS4S.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPY.DE и IS4S.DE

USPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.28%0.34%0.44%0.40%0.91%1.00%1.03%0.88%
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPY.DE and IS4S.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS4S.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS4S.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.

USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS, while IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.69% for USPY.DE and 0.40% for IS4S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPY.DE и IS4S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор