PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPY.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPY.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both exchange-traded funds - USPY.DE is a Technology Equities fund tracking the ISE Cyber Security UCITS, while EQEU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPY.DE returned 12.77%/yr vs 11.77%/yr for EQEU.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPY.DE charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности USPY.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPY.DE показывает доходность 46.57%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 10.29%.

USPY.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
12.06%
6 месяцев
48.53%
С начала года
46.57%
1 год
42.22%
3 года*
27.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
16.55%

EQEU.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.16%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.29%
1 год
20.89%
3 года*
20.16%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPY.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		46.57%-3.39%24.34%37.45%-28.70%17.00%28.61%34.41%12.65%4.11%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		10.29%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.16%

Correlation

The correlation between USPY.DE and EQEU.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.67

The correlation between USPY.DE and EQEU.DE shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Cyber Security UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с USPY.DE:
USPY.DE с LOCK.LUSPY.DE с CBRS.DEUSPY.DE с VWCG.DEUSPY.DE с CIBRUSPY.DE с AIAG.LUSPY.DE с D5BK.DEUSPY.DE с L0CK.DE
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SKYE.DE

Доходность на риск

USPY.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPY.DE
Ранг доходности на риск USPY.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPY.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPY.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPY.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPY.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPY.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPY.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPY.DEEQEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.19

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.76

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.73

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

5.66

+0.02

USPY.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPY.DE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQEU.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPY.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPY.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка USPY.DE за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.DE и EQEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPY.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-37.97%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-12.02%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.52%

-22.08%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-37.97%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.95%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-7.91%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

3.68%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USPY.DE и EQEU.DE

L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что USPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPY.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

6.21%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.25%

13.90%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

17.56%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

21.05%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

20.98%

+2.77%

Сравнение комиссий USPY.DE и EQEU.DE

USPY.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPY.DE и EQEU.DE

Ни USPY.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USPY.DE and EQEU.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQEU.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQEU.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.

USPY.DE is categorized as Technology Equities, while EQEU.DE is Nasdaq-100. USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for USPY.DE and 0.35% for EQEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPY.DE и EQEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор