Сравнение USPA.L с LGUS.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.24%/yr vs 12.84%/yr for LGUS.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у LGUS.L с доходностью 10.45%.
USPA.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
LGUS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPA.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.45% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 27.91% | 17.59% |
Correlation
The correlation between USPA.L and LGUS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between USPA.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
LGUS.L
Сравнение USPA.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.61 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 10.04 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и LGUS.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -34.26% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -8.58% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -19.46% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -25.64% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.39% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -5.30% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.23% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и LGUS.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.87% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.41% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 12.47% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.51% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 18.10% | -1.62% |
Сравнение комиссий USPA.L и LGUS.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и LGUS.L
Ни USPA.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, USPA.L and LGUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for USPA.L.
USPA.L is categorized as S&P 500, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: Franklin and L&G. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор