Сравнение USPA.L с IESU.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.03%/yr vs 22.27%/yr for IESU.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPA.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%.
USPA.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам USPA.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | 4.77% |
Correlation
The correlation between USPA.L and IESU.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between USPA.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
IESU.L
Сравнение USPA.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.21 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 5.65 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и IESU.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -72.57% | +44.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -16.37% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -22.55% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -27.74% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -8.87% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -24.88% | +18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 6.42% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и IESU.L
Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) составляет 3.49%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 6.97% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 21.03% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 23.89% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 29.47% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 29.81% | -13.33% |
Сравнение комиссий USPA.L и IESU.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и IESU.L
Ни USPA.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and IESU.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
USPA.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор