PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPA.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPA.L с G500.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.03%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.

Доходность

Сравнение доходности USPA.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USPA.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USPA.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 8.57%.

USPA.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
6.70%
С начала года
6.42%
1 год
16.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

G500.L

1 день
-1.46%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.27%
С начала года
8.57%
1 год
19.70%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPA.L и G500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
USPA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)		6.42%15.76%26.74%30.46%-22.10%32.21%16.58%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		8.57%26.32%22.89%31.47%-28.53%27.78%22.04%

Correlation

The correlation between USPA.L and G500.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.87

The correlation between USPA.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с USPA.L:
USPA.L с FRXD.LUSPA.L с FLQA.LUSPA.L с FLRG.LUSPA.L с FLUC.LUSPA.L с FLXB.LUSPA.L с FLXX.LUSPA.L с FREM.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с WNRG.LG500.L с FLES.LG500.L с SPXS.LG500.L с FLXK.LG500.L с MINT.LG500.L с HKOD.LG500.L с KSTR.L

Доходность на риск

USPA.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPA.L
Ранг доходности на риск USPA.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPA.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPA.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPA.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPA.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPA.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPA.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.30

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.99

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.56

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

5.87

+0.17

USPA.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPA.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPA.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPA.L и G500.L

Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPA.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-39.54%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-12.56%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-17.75%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-39.54%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.93%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-8.08%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.35%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USPA.L и G500.L

Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) составляет 3.49%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPA.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.77%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.77%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

15.07%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

20.38%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

20.09%

-3.61%

Сравнение комиссий USPA.L и G500.L

USPA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPA.L и G500.L

Ни USPA.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USPA.L and G500.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for USPA.L.

USPA.L is categorized as S&P 500, while G500.L is US Equities. USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPA.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор