PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с USPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USNZ tracks the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 21.46%/yr vs 22.69%/yr for USPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USNZ показывает доходность 11.25%, а USPX немного ниже – 11.16%.

USNZ

1 день
0.30%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.01%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и USPX

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		11.25%17.76%21.96%27.76%0.74%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%27.07%-3.63%

Correlation

The correlation between USNZ and USPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.97

The correlation between USNZ and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и USPX

Секторы
USNZ
USPX

Технологии

41.9%
35.4%

Коммуникационные услуги

13.4%
11.5%

Здравоохранение

11.2%
8.6%

Финансовые услуги

10.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.1%

Промышленность

3.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Недвижимость

3.3%
1.8%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Энергетика

0.0%
3.6%

Технологии

USNZ
41.9%
USPX
35.4%

Коммуникационные услуги

USNZ
13.4%
USPX
11.5%

Здравоохранение

USNZ
11.2%
USPX
8.6%

Финансовые услуги

USNZ
10.5%
USPX
11.8%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.5%
USPX
10.1%

Промышленность

USNZ
3.5%
USPX
8.4%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.4%
USPX
4.8%

Недвижимость

USNZ
3.3%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

USNZ
1.3%
USPX
1.7%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
USPX
2.3%

Энергетика

USNZ
0.0%
USPX
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

USNZ vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.33

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.18

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.07

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

14.01

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.80

+0.41

Просадки

Сравнение просадок USNZ и USPX

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-31.21%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.15%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-19.21%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.29%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-4.44%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.00%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и USPX

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.83%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.17%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

12.09%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.17%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.91%

+0.71%

Сравнение комиссий USNZ и USPX

USNZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и USPX

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности USPX в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, USNZ and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USNZ has higher volatility (3.30%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs USPX's -31.21%.

On 3-year performance, USPX leads with 22.69% vs 21.46% for USNZ. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 22.69% return vs 21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for USNZ.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.93% for USNZ.

USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор