PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с FTIF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USNZ tracks the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 19.49%/yr vs 13.84%/yr for FTIF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 21.87%.

USNZ

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.54%
С начала года
7.14%
6 месяцев
5.95%
1 год
21.53%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
1.49%
1 месяц
-2.17%
С начала года
21.87%
6 месяцев
20.61%
1 год
31.46%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и FTIF

2026 (YTD)202520242023
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		7.14%17.76%21.96%25.32%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		21.87%7.79%0.50%12.31%

Correlation

The correlation between USNZ and FTIF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.53

The correlation between USNZ and FTIF shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USNZ и FTIF

Секторы
USNZ
FTIF

Технологии

45.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

12.5%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.0%

Финансовые услуги

9.8%

-

Промышленность

3.2%
18.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Недвижимость

3.0%
14.0%

Сырьевые материалы

1.2%
22.0%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

0.0%
38.0%

Технологии

USNZ
45.3%
FTIF
2.0%

Коммуникационные услуги

USNZ
12.5%
FTIF

-

Здравоохранение

USNZ
10.8%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.0%
FTIF
4.0%

Финансовые услуги

USNZ
9.8%
FTIF

-

Промышленность

USNZ
3.2%
FTIF
18.0%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.2%
FTIF

-

Недвижимость

USNZ
3.0%
FTIF
14.0%

Сырьевые материалы

USNZ
1.2%
FTIF
22.0%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
FTIF

-

Энергетика

USNZ
0.0%
FTIF
38.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с TPYPUSNZ с vooUSNZ с ENFRUSNZ с VTIUSNZ с VUGUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с MTUMFTIF с SPY

Доходность на риск

USNZ vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNZFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.05

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.84

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

5.79

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

15.81

-7.54

USNZ vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNZ и FTIF

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-27.83%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-5.46%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-27.83%

+8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.61%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.95%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.00%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и FTIF

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.81%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

10.82%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

15.46%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

18.92%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

18.92%

-2.24%

Сравнение комиссий USNZ и FTIF

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и FTIF

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FTIF в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.41%1.45%2.88%1.55%0.00%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.98%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and FTIF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNZ has higher volatility (5.17%) compared to FTIF (4.81%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, USNZ leads with 19.49% vs 13.84% for FTIF. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 19.49% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.98% for USNZ.

USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор