PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, USNZ returned 29.01% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

USNZ

1 день
0.30%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.01%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и CRTC

2026 (YTD)202520242023
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		11.25%17.76%21.96%6.56%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between USNZ and CRTC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between USNZ and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и CRTC

Секторы
USNZ
CRTC

Технологии

41.9%
33.5%

Коммуникационные услуги

13.4%
16.0%

Здравоохранение

11.2%
14.1%

Финансовые услуги

10.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
6.3%

Промышленность

3.5%
14.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.0%

Недвижимость

3.3%
0.1%

Сырьевые материалы

1.3%
2.6%

Коммунальные услуги

1.1%
6.0%

Энергетика

0.0%
7.1%

Технологии

USNZ
41.9%
CRTC
33.5%

Коммуникационные услуги

USNZ
13.4%
CRTC
16.0%

Здравоохранение

USNZ
11.2%
CRTC
14.1%

Финансовые услуги

USNZ
10.5%
CRTC
0.2%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.5%
CRTC
6.3%

Промышленность

USNZ
3.5%
CRTC
14.1%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.4%
CRTC
0.0%

Недвижимость

USNZ
3.3%
CRTC
0.1%

Сырьевые материалы

USNZ
1.3%
CRTC
2.6%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
CRTC
6.0%

Энергетика

USNZ
0.0%
CRTC
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

USNZ vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.91

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.61

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.70

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

10.11

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.91

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.38

-0.16

Просадки

Сравнение просадок USNZ и CRTC

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-19.07%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.05%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.61%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-2.13%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.41%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и CRTC

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) имеют волатильность 3.30% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.23%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.65%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

12.77%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.72%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.72%

+0.90%

Сравнение комиссий USNZ и CRTC

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и CRTC

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USNZ and CRTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USNZ has higher volatility (3.30%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, USNZ leads with 29.01% vs 24.34% for CRTC. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNZ has performed better with a 29.01% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.93% for USNZ.

USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while CRTC is Technology Equities. USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.35% for CRTC.

USNZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор