Сравнение USNZ с CRTC
USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, USNZ returned 22.05% vs 14.33% for CRTC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности USNZ и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNZ показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 6.66%.
USNZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USNZ и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 10.53% | 17.76% | 21.96% | 6.94% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 6.66% | 18.69% | 18.05% | 7.16% |
Correlation
The correlation between USNZ and CRTC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between USNZ and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов USNZ и CRTC
Секторы
USNZ
CRTC
Технологии
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Технологии
USNZ
CRTC
Коммуникационные услуги
USNZ
CRTC
Здравоохранение
USNZ
CRTC
Потребительский циклический сектор
USNZ
CRTC
Финансовые услуги
USNZ
CRTC
Промышленность
USNZ
CRTC
Потребительский защитный сектор
USNZ
CRTC
Недвижимость
USNZ
CRTC
Сырьевые материалы
USNZ
CRTC
Коммунальные услуги
USNZ
CRTC
Энергетика
USNZ
CRTC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNZ vs. CRTC — Ранг доходности на риск
USNZ
CRTC
Сравнение USNZ c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USNZ | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.59 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 5.22 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USNZ и CRTC
Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNZ | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -19.07% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -9.05% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -3.02% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.20% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.75% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNZ и CRTC
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) имеют волатильность 3.79% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNZ | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.67% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.68% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 13.63% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 15.79% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 15.79% | +0.82% |
Сравнение комиссий USNZ и CRTC
USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNZ и CRTC
Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности CRTC в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.89% | 1.03% | 1.13% | 0.16% | 0.00% |
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 0.95% | 1.02% | 1.14% | 1.19% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, USNZ and CRTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USNZ has higher volatility (3.79%) compared to CRTC (3.67%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs CRTC's -19.07%.
On 1-year performance, USNZ leads with 22.05% vs 14.33% for CRTC. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USNZ has performed better with a 22.05% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.
USNZ has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.89% for CRTC.
USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while CRTC is Technology Equities. USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.35% for CRTC.
USNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USNZ и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор