PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с CRTC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, USNZ returned 21.53% vs 14.85% for CRTC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 3.75%.

USNZ

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.54%
С начала года
7.14%
6 месяцев
5.95%
1 год
21.53%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.54%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.51%
1 год
14.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и CRTC

2026 (YTD)202520242023
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		7.14%17.76%21.96%6.94%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		3.75%18.69%18.05%7.16%

Correlation

The correlation between USNZ and CRTC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between USNZ and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и CRTC

Секторы
USNZ
CRTC

Технологии

45.3%
39.5%

Коммуникационные услуги

12.5%
15.0%

Здравоохранение

10.8%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.4%

Финансовые услуги

9.8%
0.2%

Промышленность

3.2%
12.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.0%

Недвижимость

3.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.2%
3.1%

Коммунальные услуги

1.1%
5.3%

Энергетика

0.0%
6.0%

Технологии

USNZ
45.3%
CRTC
39.5%

Коммуникационные услуги

USNZ
12.5%
CRTC
15.0%

Здравоохранение

USNZ
10.8%
CRTC
12.7%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.0%
CRTC
5.4%

Финансовые услуги

USNZ
9.8%
CRTC
0.2%

Промышленность

USNZ
3.2%
CRTC
12.6%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.2%
CRTC
0.0%

Недвижимость

USNZ
3.0%
CRTC
0.1%

Сырьевые материалы

USNZ
1.2%
CRTC
3.1%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
CRTC
5.3%

Энергетика

USNZ
0.0%
CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с TPYPUSNZ с vooUSNZ с ENFRUSNZ с VTIUSNZ с VUGUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

USNZ vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNZCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.10

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.53

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.65

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

5.63

+2.64

USNZ vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNZ и CRTC

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-19.07%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.05%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-5.67%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-2.18%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.64%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и CRTC

Текущая волатильность для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) составляет 5.17%, в то время как у Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что USNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.77%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

10.60%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.52%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

15.87%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.87%

+0.81%

Сравнение комиссий USNZ и CRTC

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и CRTC

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности CRTC в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.91%1.03%1.13%0.16%0.00%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.98%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USNZ and CRTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRTC has higher volatility (5.77%) compared to USNZ (5.17%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, USNZ leads with 21.53% vs 14.85% for CRTC. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USNZ has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNZ has performed better with a 21.53% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.

USNZ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.91% for CRTC.

USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while CRTC is Technology Equities. USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.35% for CRTC.

USNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор