PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с BUFH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, USNZ returned 21.53% vs 6.28% for BUFH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.

USNZ

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.54%
С начала года
7.14%
6 месяцев
5.95%
1 год
21.53%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFH

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и BUFH

2026 (YTD)2025
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		7.14%13.57%
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF		2.30%3.81%

Correlation

The correlation between USNZ and BUFH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between USNZ and BUFH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с TPYPUSNZ с vooUSNZ с ENFRUSNZ с VTIUSNZ с VUGUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с BUFH:
BUFH с PVEXBUFH с WZRDBUFH с AFOSBUFH с INFOBUFH с BLUCBUFH с STOXBUFH с EDGU

Доходность на риск

USNZ vs. BUFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BUFH
Ранг доходности на риск BUFH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNZBUFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.66

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
4.16

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.11

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

19.34

-11.07

USNZ vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа BUFH равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и BUFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNZ и BUFH

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и BUFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-1.53%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-1.53%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.26%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-0.18%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.33%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и BUFH

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZBUFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

0.62%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

1.96%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

2.37%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

2.37%

+14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

2.37%

+14.31%

Сравнение комиссий USNZ и BUFH

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и BUFH

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.98%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and BUFH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNZ has higher volatility (5.17%) compared to BUFH (0.62%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs BUFH's -1.53%.

On 1-year performance, USNZ leads with 21.53% vs 6.28% for BUFH. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BUFH has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNZ has performed better with a 21.53% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

USNZ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for BUFH.

USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.95% for BUFH.

BUFH currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор