PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с LISDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с LISDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. LISDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и LISDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и LISDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%
LISDX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund		-0.12%4.44%3.11%3.14%-4.38%0.55%2.18%4.43%1.30%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у LISDX с доходностью -0.12%.

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

LISDX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.22%
3 года*
3.13%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX
Часто сравнивают с LISDX:
LISDX с TAXXLISDX с LAVLXLISDX с FGNSXLISDX с LLDYXLISDX с FHMIXLISDX с LAFFXLISDX с LGLIX

Сравнение комиссий USMSX и LISDX

И USMSX, и LISDX имеют комиссию равную 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
LISDX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund

Доходность на риск

USMSX vs. LISDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LISDX
Ранг доходности на риск LISDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c LISDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXLISDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

1.72

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

2.54

+3.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

1.55

+1.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

2.15

+4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

8.57

+25.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. LISDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа LISDX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и LISDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXLISDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

1.72

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.79

+1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.24

+0.62

Корреляция

Корреляция между USMSX и LISDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и LISDX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности LISDX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%
LISDX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund		3.04%3.53%3.06%2.34%1.12%1.05%1.58%2.15%1.74%1.31%1.29%1.22%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и LISDX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки LISDX в -6.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и LISDX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMSXLISDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-6.72%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-1.72%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

-6.72%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.37%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.81%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.43%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и LISDX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LISDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMSXLISDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.53%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

1.00%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

1.99%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

1.61%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

1.75%

-1.01%