PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.17%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с FJMNXFHMIX с CBTAXFHMIX с DMTFXFHMIX с COLTX

Сравнение комиссий USMSX и FHMIX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

USMSX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

2.93

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

8.93

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

3.98

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

13.55

-7.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

49.68

-16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHMIX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

2.93

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.32

+0.53

Корреляция

Корреляция между USMSX и FHMIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и FHMIX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FHMIX в 2.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и FHMIX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMSXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-0.50%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.20%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.10%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.07%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.05%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и FHMIX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что USMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMSXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.10%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

0.63%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

0.96%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

0.78%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

0.78%

-0.04%