PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML.L с XRSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML.L с XRSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and XRSG.L (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) are both Small Cap Blend Equities funds tracking the Russell 2000 TR USD, from Invesco and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, USML.L returned 5.94%/yr vs 6.08%/yr for XRSG.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USML.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for XRSG.L.

Доходность

Сравнение доходности USML.L и XRSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USML.L торгуется в USD, в то время как XRSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USML.L показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у XRSG.L с доходностью 17.58%.

USML.L

1 день
1.05%
1 месяц
1.79%
С начала года
15.40%
6 месяцев
15.62%
1 год
33.26%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

XRSG.L

1 день
1.15%
1 месяц
3.60%
С начала года
17.58%
6 месяцев
16.58%
1 год
40.87%
3 года*
18.43%
5 лет*
6.08%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML.L и XRSG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.40%6.56%7.78%17.52%-15.95%26.49%11.11%5.73%
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		17.58%12.55%9.93%18.08%-20.94%14.38%19.35%7.52%

Correlation

The correlation between USML.L and XRSG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between USML.L and XRSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USML.L и XRSG.L

Секторы
USML.L
XRSG.L

Финансовые услуги

16.9%
15.7%

Промышленность

15.5%
17.7%

Технологии

15.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
8.4%

Здравоохранение

11.0%
16.4%

Недвижимость

7.7%
6.1%

Энергетика

5.9%
6.0%

Сырьевые материалы

5.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Финансовые услуги

USML.L
16.9%
XRSG.L
15.7%

Промышленность

USML.L
15.5%
XRSG.L
17.7%

Технологии

USML.L
15.5%
XRSG.L
17.1%

Потребительский циклический сектор

USML.L
13.4%
XRSG.L
8.4%

Здравоохранение

USML.L
11.0%
XRSG.L
16.4%

Недвижимость

USML.L
7.7%
XRSG.L
6.1%

Энергетика

USML.L
5.9%
XRSG.L
6.0%

Сырьевые материалы

USML.L
5.1%
XRSG.L
4.8%

Коммуникационные услуги

USML.L
3.6%
XRSG.L
2.5%

Потребительский защитный сектор

USML.L
3.5%
XRSG.L
2.4%

Коммунальные услуги

USML.L
2.0%
XRSG.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с USML.L:
USML.L с IGSU.LUSML.L с IJRUSML.L с SPSMUSML.L с VIOOUSML.L с SLYVUSML.L с VWRA.LUSML.L с DFSV
Часто сравнивают с XRSG.L:
XRSG.L с R2SC.LXRSG.L с WLDS.LXRSG.L с SPX4.LXRSG.L с XNAQ.LXRSG.L с SMGB.LXRSG.L с AVUVXRSG.L с IITU.L

Доходность на риск

USML.L vs. XRSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XRSG.L
Ранг доходности на риск XRSG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSG.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSG.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML.L c XRSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USML.LXRSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.28

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.25

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.82

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

12.51

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML.L vs. XRSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRSG.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML.L и XRSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USML.LXRSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.28

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок USML.L и XRSG.L

Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.69%, примерно равная максимальной просадке XRSG.L в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и XRSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USML.LXRSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.69%

-41.99%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-10.66%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-28.72%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-32.27%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.55%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.26%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USML.L и XRSG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) составляет 4.88%, в то время как у Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что USML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USML.LXRSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.69%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.77%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

17.87%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

21.72%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

21.96%

+1.86%

Сравнение комиссий USML.L и XRSG.L

USML.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XRSG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML.L и XRSG.L

Ни USML.L, ни XRSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, USML.L and XRSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USML.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USML.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for XRSG.L.

Both ETFs track Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for USML.L and 0.30% for XRSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML.L и XRSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор