Сравнение USLV.L с XDPP.L
USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both S&P 500 funds - USLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility Index while XDPP.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USLV.L returned 4.40%/yr vs 19.03%/yr for XDPP.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. USLV.L charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.
Доходность
Сравнение доходности USLV.L и XDPP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLV.L показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у XDPP.L с доходностью 10.57%.
USLV.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 8.39%
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USLV.L и XDPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 1.11% | -2.67% | 15.49% | -6.05% | 9.44% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
Correlation
The correlation between USLV.L and XDPP.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between USLV.L and XDPP.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLV.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск
USLV.L
XDPP.L
Сравнение USLV.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLV.L | XDPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.99 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 14.32 | -13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLV.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.78 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.25 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок USLV.L и XDPP.L
Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и XDPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLV.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -20.98% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -7.28% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -20.98% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -0.24% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -3.49% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.03% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLV.L и XDPP.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLV.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 2.62% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 7.13% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 10.46% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 13.89% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 13.89% | +0.11% |
Сравнение комиссий USLV.L и XDPP.L
USLV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLV.L и XDPP.L
Ни USLV.L, ни XDPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USLV.L and XDPP.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for USLV.L.
USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while XDPP.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for USLV.L and 0.06% for XDPP.L.
Подберите оптимальное распределение для USLV.L и XDPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор