PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с FLCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USISX с FLCCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USISX (USAA Income Stock Fund) and FLCCX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, USISX returned 11.07%/yr vs 13.12%/yr for FLCCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. USISX charges 0.70%/yr vs 1.57%/yr for FLCCX.

Доходность

Сравнение доходности USISX и FLCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции USISX уступали акциям FLCCX по среднегодовой доходности: 11.07% против 13.12% соответственно.

USISX

1 день
-0.20%
1 месяц
3.46%
С начала года
12.00%
6 месяцев
12.21%
1 год
25.56%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.69%
10 лет*
11.07%

FLCCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.41%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USISX и FLCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		12.00%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C		0.00%18.58%25.08%22.21%-8.85%24.54%7.70%30.36%-9.25%16.67%

Correlation

The correlation between USISX and FLCCX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1996 г.

0.85

Over the past year, the correlation between USISX and FLCCX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с USSPXUSISX с SCHXUSISX с GQHPXUSISX с USAUXUSISX с ACTIXUSISX с FGIPX
Часто сравнивают с FLCCX:
FLCCX с FGRTXFLCCX с VTVFLCCX с QQQFLCCX с FCNTXFLCCX с FLCSXFLCCX с FMILXFLCCX с FIVLX

Доходность на риск

USISX vs. FLCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLCCX
Ранг доходности на риск FLCCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c FLCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXFLCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.65

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.32

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.59

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

4.39

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. FLCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FLCCX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и FLCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXFLCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.65

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок USISX и FLCCX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки FLCCX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и FLCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USISXFLCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-65.81%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-5.10%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-19.06%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-22.04%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-37.63%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-4.23%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-15.48%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.83%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и FLCCX

USAA Income Stock Fund (USISX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USISXFLCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

0.00%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

4.11%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

8.04%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.44%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.59%

-0.55%

Сравнение комиссий USISX и FLCCX

USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FLCCX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и FLCCX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности FLCCX в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C		6.79%6.79%6.81%3.27%1.77%6.87%5.44%8.90%18.35%7.06%1.65%2.52%
USISX
USAA Income Stock Fund		9.00%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%

Часто задаваемые вопросы

USISX and FLCCX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USISX has higher volatility (2.39%) compared to FLCCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, USISX dropped -58.46% vs FLCCX's -65.81%.

USISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USISX и FLCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор