Сравнение USGLX с FZAPX
USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, USGLX returned 11.69%/yr vs 15.45%/yr for FZAPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USGLX charges 1.13%/yr vs 0.58%/yr for FZAPX.
Доходность
Сравнение доходности USGLX и FZAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у FZAPX с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям FZAPX по среднегодовой доходности: 11.69% против 15.45% соответственно.
USGLX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 11.69%
FZAPX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение доходности по годам USGLX и FZAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -1.51% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 15.87% | 18.98% | 19.88% | 27.05% | -19.49% | 23.25% | 25.03% | 32.34% | -8.52% | 24.38% |
Correlation
The correlation between USGLX and FZAPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 0.91 |
The correlation between USGLX and FZAPX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGLX vs. FZAPX — Ранг доходности на риск
USGLX
FZAPX
Сравнение USGLX c FZAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGLX | FZAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.54 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 4.18 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 20.24 | -20.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGLX | FZAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.96 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.75 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.80 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок USGLX и FZAPX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки FZAPX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и FZAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGLX | FZAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -34.37% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -9.20% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -20.84% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -25.20% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -34.37% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | 0.00% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -4.56% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 1.89% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и FZAPX
Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGLX | FZAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.38% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.01% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 13.00% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 17.76% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 18.57% | +1.69% |
Сравнение комиссий USGLX и FZAPX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FZAPX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и FZAPX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.82%, что больше доходности FZAPX в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 4.21% | 4.88% | 4.91% | 2.12% | 0.39% | 1.47% | 5.33% | 6.18% | 4.59% | 3.07% | 1.13% | 5.24% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 28.82% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
USGLX and FZAPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZAPX has higher volatility (3.38%) compared to USGLX (2.79%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs FZAPX's -34.37%.
FZAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USGLX и FZAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор