Сравнение USFR.L с GLDW.L
USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.59%/yr vs 18.61%/yr for GLDW.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USFR.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USFR.L показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 3.71%.
USFR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
GLDW.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 31.46%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 1.59% | 4.13% | 5.41% | 4.94% | 2.05% | -0.09% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.71% | 65.15% | 26.05% | 12.92% | -0.13% | 6.27% |
Correlation
The correlation between USFR.L and GLDW.L is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
USFR.L
GLDW.L
Сравнение USFR.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.25 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.72 | 1.82 | +12.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.09 | 4.75 | +53.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 1.34 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 1.07 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.16 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и GLDW.L
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -21.42% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -17.74% | +17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -17.74% | +16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.89% | -21.42% | +20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.82% | +15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -5.39% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 6.81% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и GLDW.L
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.28%, в то время как у WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 5.73% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 20.82% | -19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 24.07% | -22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 17.35% | -15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 17.18% | -15.34% |
Сравнение комиссий USFR.L и GLDW.L
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и GLDW.L
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как GLDW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
USFR.L and GLDW.L have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
USFR.L is categorized as Government Bonds, while GLDW.L is Precious Metals. USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.12% for GLDW.L.
Подберите оптимальное распределение для USFR.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор