PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFM.L с SUUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFM.L с SUUS.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) and SUUS.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from UBS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFM.L returned 11.93%/yr vs 12.14%/yr for SUUS.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USFM.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SUUS.L.

Доходность

Сравнение доходности USFM.L и SUUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFM.L показывает доходность 15.97%, а SUUS.L немного выше – 16.12%.

USFM.L

1 день
0.23%
1 месяц
4.47%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.17%
1 год
28.95%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.93%
10 лет*
—

SUUS.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.99%
С начала года
16.12%
6 месяцев
16.39%
1 год
27.42%
3 года*
15.42%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFM.L и SUUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		15.97%5.73%20.11%10.47%-3.22%26.12%10.79%25.56%-0.38%-15.16%
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		16.12%3.44%15.85%17.58%-8.97%32.89%21.52%27.36%2.89%9.24%

Correlation

The correlation between USFM.L and SUUS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2017 г.

0.92

The correlation between USFM.L and SUUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USFM.L и SUUS.L

Секторы
USFM.L
SUUS.L

Технологии

21.7%
38.4%

Финансовые услуги

16.9%
12.0%

Промышленность

13.3%
7.5%

Здравоохранение

13.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
9.7%

Энергетика

5.5%
0.3%

Коммунальные услуги

3.8%
2.9%

Недвижимость

2.9%
2.0%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Технологии

USFM.L
21.7%
SUUS.L
38.4%

Финансовые услуги

USFM.L
16.9%
SUUS.L
12.0%

Промышленность

USFM.L
13.3%
SUUS.L
7.5%

Здравоохранение

USFM.L
13.1%
SUUS.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

USFM.L
7.9%
SUUS.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

USFM.L
6.2%
SUUS.L
10.6%

Коммуникационные услуги

USFM.L
5.8%
SUUS.L
9.7%

Энергетика

USFM.L
5.5%
SUUS.L
0.3%

Коммунальные услуги

USFM.L
3.8%
SUUS.L
2.9%

Недвижимость

USFM.L
2.9%
SUUS.L
2.0%

Сырьевые материалы

USFM.L
2.9%
SUUS.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с USFM.L:
USFM.L с SMGB.LUSFM.L с HIUS.LUSFM.L с UC04.LUSFM.L с CAPS.LUSFM.L с UC95.LUSFM.L с UDVD.LUSFM.L с XMVU.L
Часто сравнивают с SUUS.L:
SUUS.L с LGUG.LSUUS.L с 36B6.DESUUS.L с V3AM.LSUUS.L с SPYSUUS.L с XZSP.DESUUS.L с IESG.LSUUS.L с VOO

Доходность на риск

USFM.L vs. SUUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SUUS.L
Ранг доходности на риск SUUS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUUS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUUS.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUUS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUUS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFM.L c SUUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USFM.LSUUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.28

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.13

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

3.78

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

12.84

+6.02

USFM.L vs. SUUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFM.L на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа SUUS.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFM.L и SUUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USFM.L и SUUS.L

Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки SUUS.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и SUUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFM.LSUUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-25.46%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-7.22%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-21.62%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-21.62%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-6.37%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.13%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USFM.L и SUUS.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) составляет 2.60%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что USFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFM.LSUUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.03%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

9.13%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

11.98%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

20.18%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

20.01%

-2.90%

Сравнение комиссий USFM.L и SUUS.L

USFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SUUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFM.L и SUUS.L

Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как SUUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		1.03%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%

Часто задаваемые вопросы

USFM.L and SUUS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for USFM.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for USFM.L and 0.20% for SUUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFM.L и SUUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор