Сравнение USFI с RAAY
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and RAAY (Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. USFI charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for RAAY.
Доходность
Сравнение доходности USFI и RAAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFI и RAAY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.60% |
RAAY Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF | 2.08% |
Correlation
The correlation between USFI and RAAY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. RAAY — Ранг доходности на риск
USFI
RAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USFI c RAAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF (RAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | RAAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и RAAY
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки RAAY в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и RAAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | RAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -0.62% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.01% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.08% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и RAAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | RAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 1.34% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 1.34% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 1.34% | +5.55% |
Сравнение комиссий USFI и RAAY
USFI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RAAY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и RAAY
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как RAAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RAAY Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and RAAY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAAY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAAY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for RAAY.
They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Reckoner. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.35% for RAAY.
Подберите оптимальное распределение для USFI и RAAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор