Сравнение USFI с QUIZ
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and QUIZ (Zacks Quality International ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. USFI charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for QUIZ.
Доходность
Сравнение доходности USFI и QUIZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFI показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у QUIZ с доходностью 8.40%.
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUIZ
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 4.39%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFI и QUIZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 3.04% |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 8.40% | 6.02% |
Correlation
The correlation between USFI and QUIZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. QUIZ — Ранг доходности на риск
USFI
QUIZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USFI c QUIZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и Zacks Quality International ETF (QUIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | QUIZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и QUIZ
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки QUIZ в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и QUIZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | QUIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -11.75% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -2.97% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -2.21% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и QUIZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | QUIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 18.94% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 18.94% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 18.94% | -12.05% |
Сравнение комиссий USFI и QUIZ
USFI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QUIZ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и QUIZ
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности QUIZ в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QUIZ Zacks Quality International ETF | 0.16% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and QUIZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for QUIZ.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.16% for QUIZ.
They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Zacks. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.55% for QUIZ.
Подберите оптимальное распределение для USFI и QUIZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор