PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с IBMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDX с IBMQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDX (SGI Enhanced Core ETF) and IBMQ (iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while IBMQ is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index. USDX is actively managed, while IBMQ is passively managed. Over the past year, USDX returned 5.97% vs 3.53% for IBMQ. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. USDX charges 0.98%/yr vs 0.18%/yr for IBMQ.

Доходность

Сравнение доходности USDX и IBMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у IBMQ с доходностью 0.77%.

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMQ

1 день
0.08%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.53%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDX и IBMQ

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%6.25%6.87%
IBMQ
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF		0.77%4.09%1.09%

Correlation

The correlation between USDX and IBMQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с IBMQ:
IBMQ с FMUNIBMQ с VTEBIBMQ с TEMTIBMQ с SMMUIBMQ с DGROIBMQ с MYMFIBMQ с IAU

Доходность на риск

USDX vs. IBMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IBMQ
Ранг доходности на риск IBMQ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMQ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMQ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMQ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c IBMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXIBMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.94

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
4.46

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.61

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.40

3.14

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.95

8.29

+35.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. IBMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBMQ равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и IBMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXIBMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.94

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.96

0.36

+3.59

Просадки

Сравнение просадок USDX и IBMQ

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки IBMQ в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и IBMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDXIBMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-15.85%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-1.13%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.25%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-3.25%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.43%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и IBMQ

SGI Enhanced Core ETF (USDX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что USDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDXIBMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.35%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

0.89%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

1.20%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

2.96%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.68%

5.54%

-3.86%

Сравнение комиссий USDX и IBMQ

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IBMQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и IBMQ

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности IBMQ в 2.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBMQ
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF		2.45%2.43%2.33%1.93%1.25%1.05%1.24%1.03%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USDX and IBMQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDX has higher volatility (0.98%) compared to IBMQ (0.35%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs IBMQ's -15.85%.

On 1-year performance, USDX leads with 5.97% vs 3.53% for IBMQ. On fees, IBMQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMQ has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 5.97% return vs 3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 2.45% for IBMQ.

USDX is categorized as Intermediate Core Bond, while IBMQ is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Summit Global Investments and iShares. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.18% for IBMQ.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDX и IBMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор