PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDV.L с TECW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USDV.L и TECW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDV.L показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у TECW.L с доходностью 24.30%.


USDV.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.22%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.65%
1 год
14.81%
3 года*
6.93%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.84%

TECW.L

1 день
-1.91%
1 месяц
12.81%
С начала года
24.30%
6 месяцев
22.10%
1 год
51.61%
3 года*
29.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDV.L и TECW.L


2026 (YTD)2025202420232022
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
7.22%1.15%9.34%-3.52%8.24%
TECW.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
24.30%13.84%36.32%46.35%-17.74%

Correlation

The correlation between USDV.L and TECW.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.25

The correlation between USDV.L and TECW.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Доходность на риск

USDV.L vs. TECW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина

TECW.L
Ранг доходности на риск TECW.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECW.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDV.L c TECW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDV.LTECW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.14

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

8.04

-2.62

USDV.L vs. TECW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDV.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа TECW.L равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDV.L и TECW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDV.LTECW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.71

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.02

-0.18

Просадки

Сравнение просадок USDV.L и TECW.L

Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке TECW.L в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и TECW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USDV.LTECW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-28.26%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-16.66%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-28.26%

+11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.33%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.15%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

6.52%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности USDV.L и TECW.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) составляет 2.53%, в то время как у SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USDV.LTECW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

6.85%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

14.32%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

19.31%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

22.01%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

22.01%

-6.68%

Сравнение комиссий USDV.L и TECW.L

USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TECW.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USDV.L и TECW.L

Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как TECW.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECW.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
2.04%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Часто задаваемые вопросы


USDV.L and TECW.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TECW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TECW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.

USDV.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while TECW.L is Technology Equities. USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while TECW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for USDV.L and 0.30% for TECW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDV.L и TECW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор