Сравнение USDV.L с TECW.L
USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while TECW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, USDV.L returned 6.93%/yr vs 29.52%/yr for TECW.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. USDV.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for TECW.L.
Доходность
Сравнение доходности USDV.L и TECW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDV.L показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у TECW.L с доходностью 24.30%.
USDV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.84%
TECW.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.10%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDV.L и TECW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.22% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 8.24% |
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.30% | 13.84% | 36.32% | 46.35% | -17.74% |
Correlation
The correlation between USDV.L and TECW.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between USDV.L and TECW.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDV.L vs. TECW.L — Ранг доходности на риск
USDV.L
TECW.L
Сравнение USDV.L c TECW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDV.L | TECW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.14 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 8.04 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDV.L | TECW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.71 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок USDV.L и TECW.L
Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке TECW.L в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и TECW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDV.L | TECW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -28.26% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -16.66% | +10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -28.26% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -2.33% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -6.15% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 6.52% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDV.L и TECW.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) составляет 2.53%, в то время как у SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDV.L | TECW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 6.85% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 14.32% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 19.31% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 22.01% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 22.01% | -6.68% |
Сравнение комиссий USDV.L и TECW.L
USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TECW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDV.L и TECW.L
Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как TECW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDV.L and TECW.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
USDV.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while TECW.L is Technology Equities. USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while TECW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for USDV.L and 0.30% for TECW.L.
Подберите оптимальное распределение для USDV.L и TECW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор