PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDG.L с UC81.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDG.L с UC81.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) and UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both Corporate Bonds funds - USDG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while UC81.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDG.L returned 2.09%/yr vs 3.17%/yr for UC81.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. USDG.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for UC81.L.

Доходность

Сравнение доходности USDG.L и UC81.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDG.L показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у UC81.L с доходностью 1.70%.

USDG.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.00%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.07%
1 год
8.92%
3 года*
4.38%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

UC81.L

1 день
-0.31%
1 месяц
1.46%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.46%
1 год
6.49%
3 года*
3.91%
5 лет*
3.17%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDG.L и UC81.L

2026 (YTD)20252024202320222021
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		3.23%0.15%4.74%2.41%-3.62%-26.09%
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.70%-0.20%6.43%0.38%4.76%0.82%

Correlation

The correlation between USDG.L and UC81.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.85

The correlation between USDG.L and UC81.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с USDG.L:
USDG.L с XYLD.LUSDG.L с ICBU.LUSDG.L с LQDE.LUSDG.L с CBS5.LUSDG.L с IGSD.LUSDG.L с VDPA.LUSDG.L с ROBG.L
Часто сравнивают с UC81.L:
UC81.L с LCRP.LUC81.L с CBS5.LUC81.L с FLO5.LUC81.L с ERNA.LUC81.L с EUFM.LUC81.L с IGSD.LUC81.L с ERNU.L

Доходность на риск

USDG.L vs. UC81.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDG.L
Ранг доходности на риск USDG.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UC81.L
Ранг доходности на риск UC81.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC81.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC81.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC81.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC81.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC81.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDG.L c UC81.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDG.LUC81.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.98

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.49

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.34

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

3.41

+0.97

USDG.L vs. UC81.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDG.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC81.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDG.L и UC81.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USDG.L и UC81.L

Максимальная просадка USDG.L за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки UC81.L в -36.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и UC81.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDG.LUC81.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.44%

-36.65%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-4.29%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-8.01%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-14.31%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-1.39%

-19.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.95%

-13.89%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.68%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USDG.L и UC81.L

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC81.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDG.LUC81.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.49%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

4.33%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

5.90%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

7.78%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

9.04%

+5.52%

Сравнение комиссий USDG.L и UC81.L

USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UC81.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDG.L и UC81.L

Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности UC81.L в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.61%5.59%4.76%3.28%1.37%1.58%2.75%2.90%2.20%2.16%1.86%0.84%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		4.56%4.70%3.99%3.26%2.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USDG.L and UC81.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.

USDG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.09% for USDG.L and 0.18% for UC81.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDG.L и UC81.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор