Сравнение USDG.L с BCOG.L
USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USDG.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDG.L returned 2.06%/yr vs 12.13%/yr for BCOG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. USDG.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности USDG.L и BCOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDG.L показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 23.39%.
USDG.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
BCOG.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 23.39%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDG.L и BCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.73% | 0.15% | 4.75% | 2.41% | -3.62% | 1.57% |
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 23.39% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 25.65% |
Correlation
The correlation between USDG.L and BCOG.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск
USDG.L
BCOG.L
Сравнение USDG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDG.L | BCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.20 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 9.66 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDG.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.94 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок USDG.L и BCOG.L
Максимальная просадка USDG.L за все время составила -12.80%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и BCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDG.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.80% | -40.03% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -8.57% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -26.54% | +17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.80% | -27.76% | +14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -6.36% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -19.08% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.74% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDG.L и BCOG.L
Текущая волатильность для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) составляет 1.98%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDG.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 5.59% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 15.95% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 18.55% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 21.50% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 19.89% | -11.25% |
Сравнение комиссий USDG.L и BCOG.L
USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDG.L и BCOG.L
Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.27% | 2.25% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
USDG.L and BCOG.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.
USDG.L is categorized as Corporate Bonds, while BCOG.L is Commodities. USDG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.09% for USDG.L and 0.15% for BCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для USDG.L и BCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор