Сравнение USDC.L с SUSU.L
USDC.L (L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist)) and SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds - USDC.L tracks the J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index while SUSU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDC.L returned 0.14%/yr vs 2.93%/yr for SUSU.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. USDC.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SUSU.L.
Доходность
Сравнение доходности USDC.L и SUSU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDC.L показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у SUSU.L с доходностью 1.17%.
USDC.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- -2.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
SUSU.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDC.L и SUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | -2.06% | 7.42% | 3.13% | 8.35% | -13.91% | -0.43% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.17% | 5.55% | 5.45% | 5.18% | -2.19% | -0.16% |
Correlation
The correlation between USDC.L and SUSU.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC.L vs. SUSU.L — Ранг доходности на риск
USDC.L
SUSU.L
Сравнение USDC.L c SUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDC.L | SUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.54 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 6.56 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 22.93 | -22.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDC.L и SUSU.L
Максимальная просадка USDC.L за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки SUSU.L в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC.L и SUSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -8.32% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -0.59% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | -1.38% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -4.67% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.20% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -0.63% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.17% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC.L и SUSU.L
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что USDC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.35% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 1.50% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 1.92% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 3.14% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 3.43% | +2.69% |
Сравнение комиссий USDC.L и SUSU.L
USDC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SUSU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDC.L и SUSU.L
Дивидендная доходность USDC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SUSU.L в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.48% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.44% | 4.47% | 4.08% | 3.24% | 2.36% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDC.L and SUSU.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SUSU.L.
USDC.L tracks J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index, while SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.09% for USDC.L and 0.12% for SUSU.L.
Подберите оптимальное распределение для USDC.L и SUSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор