Сравнение USD=X с TRPBX
USD=X (USD Cash) is a currency, while TRPBX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund) is Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 8.45%/yr for TRPBX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и TRPBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
TRPBX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам USD=X и TRPBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRPBX T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund | 5.45% | 14.47% | 10.24% | 15.08% | -17.10% | 10.54% | 14.44% | 21.61% | -4.46% | 16.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. TRPBX — Ранг доходности на риск
USD=X
TRPBX
Сравнение USD=X c TRPBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | TRPBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.76 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и TRPBX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TRPBX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и TRPBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | TRPBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -41.62% | +41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -6.72% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -9.73% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -23.21% | +23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -24.55% | +24.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.05% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.13% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.52% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и TRPBX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRPBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | TRPBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.86% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 6.84% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 8.23% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 9.94% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 10.57% | -10.57% |
Часто задаваемые вопросы
TRPBX has higher volatility (2.86%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs TRPBX's -41.62%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и TRPBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор