Сравнение USD=X с SPPW.DE
USD=X (USD Cash) is a currency, while SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 11.57%/yr for SPPW.DE.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и SPPW.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USD=X торгуется в USD, в то время как SPPW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
SPPW.DE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и SPPW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 8.26% | 21.97% | 18.89% | 24.04% | -18.05% | 22.18% | 15.58% | 1.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPPW.DE
Сравнение USD=X c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | SPPW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и SPPW.DE
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPPW.DE в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и SPPW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -34.17% | +34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -8.43% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -17.88% | +17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -25.63% | +25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.65% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.72% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.00% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и SPPW.DE
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.46% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 8.95% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 11.93% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 15.47% | -15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 17.68% | -17.68% |
Подберите оптимальное распределение для USD=X и SPPW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор