Сравнение USD=X с PRCOX
USD=X (USD Cash) is a currency, while PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 15.74%/yr for PRCOX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и PRCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
PRCOX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам USD=X и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 8.61% | 16.34% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
USD=X
PRCOX
Сравнение USD=X c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.57 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и PRCOX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и PRCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -53.96% | +53.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -9.32% | +9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -19.39% | +19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -24.94% | +24.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -34.42% | +34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.09% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.18% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.00% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и PRCOX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.05% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 9.86% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 12.30% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 17.38% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.37% | -18.37% |
Часто задаваемые вопросы
PRCOX has higher volatility (4.05%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs PRCOX's -53.96%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и PRCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор