Сравнение USCL с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
USCL и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCL и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCL и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | -5.85% | 14.26% | 27.04% | 12.71% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
USCL
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCL и UNOV
USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
USCL vs. UNOV — Ранг доходности на риск
USCL
UNOV
Сравнение USCL c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCL | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.16 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.71 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.75 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 8.25 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCL | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.16 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.78 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между USCL и UNOV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL и UNOV
Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.22% | 1.10% | 1.18% | 0.85% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCL и UNOV
Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCL | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -13.84% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -5.78% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -2.93% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -1.69% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.23% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL и UNOV
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что USCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCL | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 2.73% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 4.56% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 8.51% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 6.78% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 7.77% | +7.26% |