PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

USCL и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL и RSSY

2026 (YTD)20252024
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		-5.85%14.26%13.37%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с JCTR
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий USCL и RSSY

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Доходность на риск

USCL vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.23

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.74

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.64

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

6.40

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.23

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.37

+0.74

Корреляция

Корреляция между USCL и RSSY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и RSSY

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности RSSY в 1.75%

TTM202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.22%1.10%1.18%0.85%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCL и RSSY

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

USCLRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-29.57%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-16.91%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-2.35%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-8.02%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.33%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и RSSY

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что USCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCLRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.16%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.95%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

21.54%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

18.91%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

18.91%

-3.88%