PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL с HYLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

USCL и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL и HYLD.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		-5.85%14.26%27.04%12.71%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-6.99%27.99%15.48%8.08%
Разные валюты инструментов

USCL торгуется в USD, в то время как HYLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью -6.99%.

USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-2.36%
1 год
25.00%
3 года*
16.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с JCTR
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий USCL и HYLD.TO

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Доходность на риск

USCL vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.07

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.67

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.82

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

7.45

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.07

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.26

+0.85

Корреляция

Корреляция между USCL и HYLD.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и HYLD.TO

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности HYLD.TO в 13.35%

TTM2025202420232022
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.22%1.10%1.18%0.85%0.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.35%11.98%12.13%12.11%13.02%

Просадки

Сравнение просадок USCL и HYLD.TO

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCLHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-31.38%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-14.02%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-7.59%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-9.23%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.31%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и HYLD.TO

Текущая волатильность для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) составляет 5.23%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что USCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCLHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

8.27%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

13.80%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

23.58%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

23.01%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

23.01%

-7.98%