Сравнение USCL с AFOS
USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCL charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности USCL и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCL показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 30.38%.
USCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 30.38%
- 6 месяцев
- 28.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCL и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 3.33% | 10.29% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 30.38% | 37.10% |
Correlation
The correlation between USCL and AFOS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCL vs. AFOS — Ранг доходности на риск
USCL
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USCL c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCL | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCL и AFOS
Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -11.52% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -4.68% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.43% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 21.51% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 21.51% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 21.51% | -6.58% |
Сравнение комиссий USCL и AFOS
USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL и AFOS
Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.13% | 1.10% | 1.18% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
USCL and AFOS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
USCL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: iShares and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для USCL и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор