PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с NRGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL.TO с NRGY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) and NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while NRGY.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. USCL.TO is actively managed, while NRGY.TO is passively managed. Over the past year, USCL.TO returned 31.01% vs 56.60% for NRGY.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. USCL.TO charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for NRGY.TO.

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и NRGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у NRGY.TO с доходностью 39.10%.

USCL.TO

1 день
0.57%
1 месяц
7.22%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.42%
1 год
31.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGY.TO

1 день
0.76%
1 месяц
3.37%
С начала года
39.10%
6 месяцев
34.76%
1 год
56.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL.TO и NRGY.TO

2026 (YTD)20252024
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		12.21%10.03%3.72%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		39.10%14.36%-3.17%

Correlation

The correlation between USCL.TO and NRGY.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.08

The correlation between USCL.TO and NRGY.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USCL.TO и NRGY.TO

Секторы
USCL.TO
NRGY.TO

Технологии

33.1%

-

Финансовые услуги

12.3%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

USCL.TO
33.1%
NRGY.TO

-

Финансовые услуги

USCL.TO
12.3%
NRGY.TO

-

Коммуникационные услуги

USCL.TO
10.7%
NRGY.TO

-

Потребительский циклический сектор

USCL.TO
10.1%
NRGY.TO

-

Здравоохранение

USCL.TO
9.8%
NRGY.TO

-

Промышленность

USCL.TO
8.7%
NRGY.TO

-

Потребительский защитный сектор

USCL.TO
5.4%
NRGY.TO

-

Энергетика

USCL.TO
3.5%
NRGY.TO
100.0%

Коммунальные услуги

USCL.TO
2.5%
NRGY.TO

-

Недвижимость

USCL.TO
2.0%
NRGY.TO

-

Сырьевые материалы

USCL.TO
1.9%
NRGY.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с TSLA.TO
Часто сравнивают с NRGY.TO:
NRGY.TO с ZEO.TONRGY.TO с CPCC.TONRGY.TO с VDENRGY.TO с GLDX.TONRGY.TO с COPP.TONRGY.TO с HLIT.TONRGY.TO с HEP.TO

Доходность на риск

USCL.TO vs. NRGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NRGY.TO
Ранг доходности на риск NRGY.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGY.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGY.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c NRGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TONRGY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.39

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.26

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.58

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

5.99

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

19.75

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. NRGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGY.TO равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и NRGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TONRGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.39

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.63

-0.20

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и NRGY.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки NRGY.TO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и NRGY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCL.TONRGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-16.59%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-9.49%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.87%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.55%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.87%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и NRGY.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 2.81%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCL.TONRGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.98%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

14.37%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

16.86%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

19.51%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

19.51%

-4.08%

Сравнение комиссий USCL.TO и NRGY.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NRGY.TO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и NRGY.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности NRGY.TO в 3.04%

ПозицияTTM202520242023
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		3.04%3.87%0.56%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.88%12.94%11.57%7.08%

Часто задаваемые вопросы

USCL.TO and NRGY.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for NRGY.TO.

USCL.TO is categorized as Derivative Income, while NRGY.TO is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.04% for USCL.TO and 0.49% for NRGY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL.TO и NRGY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор