PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCC.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

USCC.TO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCC.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-2.45%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%9.31%15.08%0.57%6.31%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		21.92%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции USCC.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 10.31% против 9.18% соответственно.

USCC.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.76%
1 год
10.07%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.31%

ENCC.TO

1 день
-1.79%
1 месяц
7.40%
С начала года
21.92%
6 месяцев
23.18%
1 год
30.35%
3 года*
21.01%
5 лет*
27.08%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO

Сравнение комиссий USCC.TO и ENCC.TO

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCC.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.76

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.16

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.89

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

7.61

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.76

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.17

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.32

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.00

+0.87

Корреляция

Корреляция между USCC.TO и ENCC.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что меньше доходности ENCC.TO в 10.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.61%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		10.46%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCC.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-89.91%

+61.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-16.61%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-25.57%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

-82.16%

+53.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-1.87%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-40.25%

+36.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.13%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и ENCC.TO

Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCC.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.50%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.78%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

17.36%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

23.28%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

29.05%

-11.65%