PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USCC-U.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCC-U.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USCC-U.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both S&P 500 funds. USCC-U.TO is actively managed, while ZSP.TO is passively managed. Over the past 10 years, USCC-U.TO returned 11.49%/yr vs 14.62%/yr for ZSP.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USCC-U.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USCC-U.TO торгуется в USD, в то время как ZSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCC-U.TO показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции USCC-U.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 11.49% против 14.62% соответственно.

USCC-U.TO

1 день
-0.94%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
6.65%
С начала года
6.50%
1 год
17.82%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.49%

ZSP.TO

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
7.58%
С начала года
9.02%
1 год
18.86%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCC-U.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		6.50%14.45%22.34%20.53%-14.60%24.15%12.82%21.80%-6.93%15.29%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		9.11%17.73%24.53%26.31%-17.88%27.60%18.42%30.05%-4.73%21.85%

Correlation

The correlation between USCC-U.TO and ZSP.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г.

0.35

The correlation between USCC-U.TO and ZSP.TO shifts across timeframes, from 0.33 (10 years) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с USCC-U.TO:
USCC-U.TO с EQL.TOUSCC-U.TO с XSP.TOUSCC-U.TO с XUS-U.TOUSCC-U.TO с XUS.TOUSCC-U.TO с CASH.TOUSCC-U.TO с CBIL.TOUSCC-U.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

USCC-U.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC-U.TO
Ранг доходности на риск USCC-U.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC-U.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC-U.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC-U.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCC-U.TOZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.44

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.01

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.08

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

8.57

+1.64

USCC-U.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC-U.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC-U.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCC-U.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка USCC-U.TO за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC-U.TO и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCC-U.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-33.11%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.11%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-18.80%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-24.35%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-33.11%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-2.22%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-3.84%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.21%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC-U.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) составляет 2.77%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что USCC-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCC-U.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.48%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

10.27%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

13.21%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

16.20%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

17.52%

+6.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC-U.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность USCC-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности ZSP.TO в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.76%9.88%10.20%11.22%10.76%5.11%4.95%5.09%6.49%5.36%5.62%6.13%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.77%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

USCC-U.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCC-U.TO и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор