PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCBX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCBX с FGNSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCBX (USAA California Bond Fund) and FGNSX (Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, USCBX returned 0.92%/yr vs 2.09%/yr for FGNSX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. USCBX charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for FGNSX.

Доходность

Сравнение доходности USCBX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA California Bond Fund (USCBX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCBX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью 0.77%.

USCBX

1 день
0.10%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.11%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.20%

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.68%
3 года*
3.24%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCBX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCBX
USAA California Bond Fund		2.27%3.20%1.91%6.68%-9.75%2.24%5.02%7.26%1.21%0.37%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.77%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Correlation

The correlation between USCBX and FGNSX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA California Bond Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с USCBX:
USCBX с USAGXUSCBX с LSMSXUSCBX с APUSXUSCBX с ATOIXUSCBX с NMIUSCBX с RSNRXUSCBX с USBLX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с BCITXFGNSX с PRINXFGNSX с AAMBXFGNSX с CFNTXFGNSX с LISDXFGNSX с FSMNXFGNSX с CFMOX

Доходность на риск

USCBX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCBX
Ранг доходности на риск USCBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCBX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCBX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCBX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCBX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCBX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCBX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA California Bond Fund (USCBX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCBXFGNSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.10

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
7.76

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

2.91

-1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

6.42

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

28.84

-20.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCBX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCBX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCBX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCBXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.10

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.06

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.11

+0.02

Просадки

Сравнение просадок USCBX и FGNSX

Максимальная просадка USCBX за все время составила -17.54%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCBX и FGNSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCBXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.54%

-2.35%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-0.50%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.96%

-2.35%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-2.35%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.25%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.92%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USCBX и FGNSX

USAA California Bond Fund (USCBX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что USCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCBXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.41%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

0.70%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

1.03%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

2.06%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

1.65%

+2.95%

Сравнение комиссий USCBX и FGNSX

USCBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCBX и FGNSX

Дивидендная доходность USCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FGNSX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		2.34%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%
USCBX
USAA California Bond Fund		3.47%3.96%3.73%3.17%2.85%2.29%2.59%2.74%3.20%3.34%3.49%3.79%

Часто задаваемые вопросы

USCBX and FGNSX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCBX has higher volatility (1.24%) compared to FGNSX (0.41%). In terms of maximum drawdown, USCBX dropped -17.54% vs FGNSX's -2.35%.

FGNSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCBX и FGNSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор