PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA California Bond Fund (USCBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA California Bond Fund (USCBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032895024

CUSIP

903289502

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

31 июл. 1989 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия USCBX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA California Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA California Bond Fund (USCBX) показал доход в -2.90% с начала года и -0.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USCBX составила 1.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

USCBX

С начала года

-2.90%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

-4.40%

1 год

-0.31%

3 года

1.09%

5 лет

0.21%

10 лет

1.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USCBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.18%0.93%-1.64%-1.38%-1.00%-2.90%
2024-0.49%0.07%0.37%-1.18%-0.02%1.53%0.85%0.56%0.83%-1.35%1.81%-1.54%1.38%
20233.02%-2.61%2.34%-0.31%-0.78%1.26%0.46%-1.47%-3.48%-1.24%7.57%2.21%6.68%
2022-2.72%-0.26%-3.35%-2.92%0.80%-2.24%3.06%-2.32%-4.82%-1.17%5.98%0.27%-9.73%
20210.72%-1.88%0.74%0.98%0.47%0.46%1.14%-0.49%-0.74%-0.41%1.16%0.20%2.32%
20201.71%1.49%-4.06%-1.67%3.32%0.56%2.14%-0.67%0.02%-0.32%1.87%0.54%4.83%
20190.43%0.53%1.53%0.52%1.33%0.31%0.68%1.82%-0.49%-0.04%0.20%0.22%7.25%
2018-0.91%-0.37%0.46%-0.19%1.09%0.09%0.16%0.20%-0.49%-0.65%0.84%1.00%1.22%
20170.36%0.75%0.21%0.55%1.47%-0.06%0.44%0.72%-0.25%0.18%0.01%1.10%5.61%
20160.62%0.21%0.56%0.66%0.36%1.34%-0.16%0.34%-0.33%-0.89%-3.73%1.24%0.12%
20151.29%-0.57%0.40%-0.30%-0.12%-0.12%0.60%0.39%0.67%0.42%0.39%0.60%3.70%
20143.15%1.47%0.62%1.64%1.52%0.15%0.14%1.14%0.50%0.79%0.21%0.68%12.65%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USCBX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USCBX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCBX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCBX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCBX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCBX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCBX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA California Bond Fund (USCBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA California Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.00
  • За 5 лет: 0.04
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA California Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.33$0.33$0.29$0.28$0.28$0.31$0.35$0.37$0.38$0.43$0.44

Дивидендный доход

3.09%3.21%3.17%2.88%2.37%2.41%2.73%3.21%3.33%3.49%3.79%3.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA California Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2020$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.31
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.43
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA California Bond Fund показал максимальную просадку в 17.53%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка USAA California Bond Fund составляет 5.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.53%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.1813 сент. 2009 г.407
-15.7%6 авг. 2021 г.31027 окт. 2022 г.———
-13.99%1 февр. 1994 г.21122 нояб. 1994 г.12110 мая 1995 г.332
-11.91%13 окт. 2010 г.6718 янв. 2011 г.1373 авг. 2011 г.204
-11.42%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.105
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...