Сравнение USCA с CSHP
USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. USCA is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, USCA returned 15.74% vs 3.94% for CSHP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. USCA charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности USCA и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCA показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
USCA
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCA и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 3.65% | 14.24% | 6.72% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between USCA and CSHP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between USCA and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCA vs. CSHP — Ранг доходности на риск
USCA
CSHP
Сравнение USCA c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCA | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 6.46 | -5.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 65.45 | -63.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 381.67 | -375.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCA и CSHP
Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -0.08% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -0.06% | -10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -0.04% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.00% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 0.01% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и CSHP
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что USCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 0.16% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 0.27% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 0.36% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 0.41% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 0.41% | +14.44% |
Сравнение комиссий USCA и CSHP
USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и CSHP
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.15% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
USCA and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCA has higher volatility (4.78%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, USCA leads with 15.74% vs 3.94% for CSHP. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USCA has performed better with a 15.74% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.15% for USCA.
USCA is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCA и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор